Ⅰ 誰能詳細介紹一下穆迪的RiskCalc和Credit Monitor
Credit Monitor模型是KMV公司開發出的一種測度企業違約概率的方法。在實際應用中由於能在企業違約前通過違約概率的變化,迅速顯示出企業信用狀況的變化,因而得到業界的廣泛關注。CreditMetrics模型建立在信用評級的基礎轎則之上,在度量組合信用風險具有閉頌棚明顯的比較優勢。RiskCalc模型是在傳統信用評分技術基礎上發展起來的一種適用於非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變數，經過適當變換後運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率。 ①收集大量的公司數據；②對數據進行樣本選擇和異常值處理；③逐一分析變換各風險因素的單調性、違約預測能力及彼此間的相關性，初步選擇出違約預測能力強、彼此相關性不高的20～30個風險因素；④運用Logit/Probit回歸技術從初步因素中選擇出9～11個最優的風險因素，並確保回歸系數具有明確的經濟含義，各變數間不存在多重共線性；⑤在建模外樣本、時段外樣本中驗證基於建模樣本所構建模型的違約區分能力櫻棗，確保模型的橫向適用性和縱向前瞻性；⑥對模型輸出結果進行校正，得到最終各客戶的違約概率。
Ⅱ 小微企業貸款違約率指標
小微企業貸款違約率指標測量方式：
1、統計月度遷移數據表：根據企業規模帶搜橘分別選擇表內對公貸款最近一段時間的歷史數據，以月為跨度將這段期間的歷史數據劃分為幾個合適的區間，篩選出開始時點和結束時點均存在的客戶。將開始時點和結束時點均存在的客戶借據按客戶維度進行匯總統計，若同一個客蠢團戶下存在多個借據，則取該客戶下所有借據最差的十級分類結果，作為該客戶最終的十級分類結果，並在同一時點同一客戶只保留一條記錄。
2、計算遷移比率：分別統計期初各類別的客戶數滾動至期末的情況，並分別計算出每個分類在開始時點至結束時點滾動至其他分類的概率情況。
3、計算月度平均轉移矩陣：對於在步驟S2中計算的十級分類滾動率矩陣按照十級分類維度分別求算數平均值，得出前瞻性調整前的月度平均轉移矩陣。
4、計算一段期間轉移漏讓矩陣：使用馬爾可夫鏈轉移矩陣方法將月度平均轉移矩陣乘以次數，得到轉移矩陣為一段期間的轉移矩陣，最後一列為各個分類下的一段期間的違約概率。
Ⅲ 貸款風險偏離度檢查方式包括
貸款風險偏行喊離度檢查方式主要有抽樣檢查，抽樣檢查分為經驗判斷法，金額佔比法和數量選擇法。
貸款偏冊含離度也叫貸款分類偏離度，是指貸款的賬面分類和真實分類的偏差程度，是衡量貸款分類准確性的逆指標，即偏離度指標值越大，分類准確性越差；偏離度指標值越小，分類准確性越高。考核貸款分類偏離度有兩個基本指標，不良貸款率的相對偏離度和絕對偏離度。
金融企業的機構較多，無論是一般審計還是專項檢查均不可能對全部機構的所有貸款檔姿野進行檢查，通常採取抽樣方式。
在抽樣時，應當將重點放在貸款質量較好的機構，這是因為貸款質量較差的機構基本已將貸款風險暴露，貸款分類不準確的可能性較低，而貸款質量較好的機構往往存在較大的風險。
根據風險導向原則，貸款檢查的目的是發現貸款風險，將隱藏在正常和關注中的不良貸款查找出來，貸款質量較好的機構存在貸款分類的錯誤或舞弊的風險較大。
由於受到不良率、撥備覆蓋率、遷徙率和利潤等指標的壓力，一般情況下，金融機構不會嚴格按照貸款五級分類標准對貸款進行分類，而是尋找各種借口掩蓋貸款風險問題。
因此，在對貸款五級分類進行檢查時，主要是以正常類和關注類貸款為重點，從這兩類貸款中檢查是否存在貸款分類不準確的情況。
Ⅳ 什麼是貸款風險 計算方法介紹
風險貸款通常是對貸款人而言的。從貸款人角度來考察，貸款風險是指貸款人在經營貸款業務過程中面臨的各種損失發生的可能性。貸款風險與信用風險是既有聯系又有區別的兩個概念。
人們常說的風險貸款實際上有兩種含義：一種游叢是指不良貸款，亦即非正常貸款或有問題貸款，貸款本息的回收已經發生困難甚至根本不可能收回；另一種是指高風險貸款，如科技貸款，這種貸款本息回收的不確定性很大，貸款人在承擔了較大的貸款風險的同時，有可能取得較大收益。
計算方法
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，人們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額神老櫻÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對中國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此中國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸含鬧款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。
Ⅳ 風險量化評估模型有哪些
風險量化是指通過風險及風險的相互作用的估算來評價項目可能結果的范圍。風險量化的基本內容是確定哪些實踐需要制定應對措施。風險量化涉及到對風險和風險之間相互作用的評估，用這個評估分析項目可能的輸出。這首先需要決定哪些風險值得反應。
應答時間：2020-12-03，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
Ⅵ 如何對貸款面臨的信用風險進行計量
貸款風險通常是對貸款人而言的。從貸款人角度來考察，貸款風險是指貸款人在經營貸款業務過程中面臨的各種損失發生的可能性。貸款風險是可以度量的，貸款風險具有可測性，可以通過綜合考察一些因素，在貸款發放之前或之後，測算出貸款本息按期收回的概率。所謂貸款風險度就是指衡量貸款風險程度大小的尺度，貸款風險度是一個可以測算出來的具體的量化指標，它通常大於零小於1，貸款風險度越大，說明貸款本息按期收回的可能性越小，反之，貸款風險度越小，說明貸款本息按期收回的可能性越大。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。
貸款對象信用等級變換系數表：
貸款對象信用等級
變換系數（％）
AAA級
30
AA級
50
A級
70
BBB級
90
貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7
種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響程度稱之為貸款期限換算系數，簡稱「期限系數」。不同貸款期限的期限系數。
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，我們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，我們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
1、審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度＝貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100％。
2、綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度＝貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額＝貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額＝貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對我國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此我國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。
Ⅶ 銀行貸款違約概率怎麼計算
您好，有的銀行可以不收手續費，而有的銀行則需要收實際還款額1~3個月的利息，甚至有的銀行需要收取實際還款額3%的手續費。
國有大行工、農、中、建、交里，交行提前還款不收手續費，而工行需要收2~3個月的利息作為手續費，其他銀行則需收1個月利息。其中農行在貸款三年內提前還款的收一個月利息作為手續費，三年後則不收手續費。
大部分股份制銀行都表示不收手續費。而浦發銀行則表示若提前兩年還款需收取還款金額3%的手續費，兩年後則不收手續費。
外資銀行一般是根據已經還款年限收取差異收費。如花旗銀行，一年後提前還款需收取還款金額2%的收費，兩年後收費降至1%，三年後則不收手續費；匯豐銀行三年後提前還款不收手續費，兩年後提前還款至少收取2萬元的手續費，一年後提前還款至少收取3萬元手續費。
希望我的回答對您有幫助！
Ⅷ 信息共享信用風險的概念與度量
企業信用風險概念界定和度量方法關於信用風險的研究，國內外學者早在上世紀便已經展開了研究，信用風險 (Credit Risk),又稱為違約風險，是金融風險的主要類型之一。信用風險是交 易中一方沒能按照約定履行義務所造成的的經濟損失風險，是因收信人無力歸還 債務而導致的授信人利益受損的可能性。對其的相關研究也有了較多的研究成果, 分為了兩局部：信用風險的測度以及風險的影響因素。信用風險測度的方式有多種，其中主觀定性分析的方法是最為傳統和常用的, 最典型的包括5P、5C、5W法等，這類方法大多是引入專家評估，由專家分析借 款人的還款能力等信息，從個人給出信用風險評價和建議，銀監會主席劉明康在 2019年曾提出，銀行在考察中小企業時可看「三品」，其中一品就是企業領導 者的人品。這種分析方法優點便是信用風險結論得來簡單明了清仿但缺點是由於依賴 於專家的主觀評估因此具有個人強烈的主觀意願，相較於其他測度方法該結論的 可信度不高。信用評級又稱資信評級，是由獨立、專門機構對評價對象的多角度考察給定 的，主要關注考察對象的償債意願及能力，其結果簡單、直觀。度量企業信用風險的定量分析模型由多個，包括logit模型、多元判別模型， 其中Z-score方法在實際當中答槐纖應用最為普遍。Z-score是通過四個指標來預期企 業的未來經營狀況，進而計算出Z值，Z值越小，企業的財務狀況越不容樂觀。該數值高低與企業信用風險水平呈現負相關，隨後在Z-score模型的基礎 上，Altman, Haldeman Narayanan於1977年增加財務指標至七個更加全面地考 慮公司的狀況，構建出了 ZETA信用評分模型。此外,KMV、Credit Risk+. Credit-metrics等都是在信用風險量化時較有 代表性的管理模型。其中，KMV實際案例與近代的信用風險度量模型之一，該模 型認為債務人的資產市值會影響負債情況下貸款企業的信用風險。有學者通過將 該模型預測的違約概率與實際數據比照，發現對風險的敏感性較高，適合對上市 公司的違約風險進行預測。
企業中信用風險的概念界定和度量方明備法
企業信用風險概念界定和度量方法
關於信用風險的研究，國內外學者早在上世紀便已經展開了研究，信用風險 (Credit Risk),又稱為違約風險，是金融風險的主要類型之一。信用風險是交 易中一方沒能按照約定履行義務所造成的的經濟損失風險，是因收信人無力歸還 債務而導致的授信人利益受損的可能性。對其的相關研究也有了較多的研究成果, 分為了兩局部：信用風險的測度以及風險的影響因素。
信用風險測度的方式有多種，其中主觀定性分析的方法是最為傳統和常用的, 最典型的包括5P、5C、5W法等，這類方法大多是引入專家評估。
Ⅸ 貸款風險度的計算
貸款風險度是一個復合事件的概率，也就是貸款對象、方式、期限、形態四個獨立事件的概率乘積。用公式表示為：
單筆貸款風險度=變換系數×基礎系數×期限系數×過渡系數
單筆貸款風險額=貸款金額×該筆貸款風險度
綜合貸款風險度=Σ單筆貸款風險額/Σ單筆貸款金額
例1：A銀行某筆流動資金貸款500萬元，借款企業信用等級為AA級，貸款採取第三方保證方式，保證單位信用等級為AAA級，貸款期限半年，求該筆貸款的風險度和風險額。若該筆貸款逾期1個月，則該筆貸款的風險度和風險額是多少？
若根據貸款風險系數表，查出對應的風險系數為60%、60%、105%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×60%×105%×100%=0.378
該筆貸款風險額=0.378×500=189萬元
若逾期1個月，則為：
該筆貸款風險度=60%×60%×110%×130%=0.515
該筆貸款風險額=0.515×500=257.5
例2：A銀行某筆固定資金貸款500萬元，該貸款項目信用等級為AA級，貸款方式擬採取房地產抵押，貸款期限為5年，求該筆貸款的風險度和風險額。
若根據貸款風險系數表，查出對應的貸款風險系數為60%、50%、135%、100%，所以：
該筆貸款風險度=60%×50%×135%×100%=0.405
該筆貸款風險額=0.405×500=202.5
例3：假設A銀行某一時期只安排例1、例2兩筆貸款，求綜合貸款風險度。
綜合貸款風險度=（189+202、5）/（500+500）=0.392
Ⅹ 違約概率的方法
近年來，西方商業銀行尤其是那些先進銀行充分利用現代數理統計發展的最新研究成果，在客戶違約概率測度上摸索出了很多方法，取得了很大的成就。綜觀違約概率測度的實踐發展，其呈現出以下特徵和趨勢：從序數違約概率轉向基數違約概率，違約概率的測度日臻具體化；從單個貸款的違約概率測度轉向組合貸款的聯合違約概率；從只考慮借款人自身的微觀經濟特徵轉向同時考慮宏觀經濟因素的影響；從基於歷史數據的靜態測度轉向以預測為主的動態測度；從單一技術轉向多元技術，違約概率測度的技術更加現代化和體現出多學科的交叉化，度量並余日趨科學化和精確化。 西方商業銀行違約概率的測度方法可以概括為四大類：
1. 基於絕亂滾內部信用評級歷史資料的測度方法，這是商業銀行和評級公司根據長時間積累下來的信用等級歷史資料，以歷史違約概率的均值作為不同信用等級下企業對應的違約概率；
2. 基於期權定價理論的測度方法，這是美國KMV公司利用期權定價理論創立陪虧的違約概率預測模型——信用監測模型，也稱KMV模型，是一種向前看的動態模型，主要適用於對公開上市公司的違約概率測度；
3. 基於保險精算的測度方法，是近幾年把保險思想的工具用於估計預期違約概率；
4. 基於風險中性市場原理的測度方法，所謂風險中性市場，是指在進行資產交易的市場上，所有投資者都願意接受從任何風險資產中得到與無風險資產的收益相同的預期收益，所有的資產價格都可以按照用無風險利率對資產預期的未來現金流量加以折現來計算。相比於歷史上的轉移概率，風險中性模型給出了前瞻性的違約預測。