⑴ 信用分析的現代信用分析方法
20世紀80年代以來，受債務危機的影響，各國銀行普遍重視對信用風險的管理和防範，工程化的思維和技術逐漸被運用於信用風險管理的領域，產生了一系列成功的信用風險量化管理模型。現代信用風險的計量模型按其計量的風險層次分為三種類型：一是單個交易對手或發行人的計量模型，二是資產組合層次的計量模型，三是衍生工具的計量模型。
交易對手或發行人層次的計量模型
（一）基於期權定價技術的風險計量模型。
Merton發現銀行以折現方式發放一筆面值為d的貸款所得到的支付和賣出一份執行價格d的看跌期權所得到的支付相等。因此有風險貸款的價值就相當於一個面值為d 的無違約風險貸款的價值加上一個空頭賣權。貸款的賣權價值取決於5個變數，即企業資產的市場價值、企業資產的市場價值的波動性、貼現貸款的面值、貸款的剩餘期限以及無風險利率。
基於企業的市場價值和其波動性的不可觀測性，1995 年美國KMV公司開發了KMV模型，該模型又稱為預期違約概率模型( expected default frequency，簡稱edf )，模型使用企業股權的市場價值和資產的市場價值之間的結構性關系來計算企業資產的市場價值；使用企業資產的波動性和企業股權的波動性之間的結構關系來計算企業資產的波動性，同時統計在一定標准差水平上的公司在一年內破產的比例，以此來衡量具有同樣標准差的公司的違約概率。
該模型是實際中應用最為廣泛的信用風險模型之一。該模型理論依據在很多方面與Black-Scholes (1973)，Merton(1974)以及Hull和White（1995）的期權定價方法相似。其基本思想是，當公司的價值下降至一定水平時，企業就會對其債務違約。根據有關分析，KMV發現違約最頻繁的分界點在公司價值等於流動負債±長期負債的50%時。有了公司在未來時刻的預期價值及此時的違約點，就可以確定公司價值下降百分之多少時即達到違約點。要達到違約點資產價值須下降的百分比對資產價值標准差的倍數稱為違約距離。違約距離=（資產的預期價值－違約點）/資產的預期價值×資產值的波動性。該方法具有比較充分的理論基礎，特別適用於上市公司信用風險。
KMV模型的優點在於其將違約與公司特徵而不是公司的初始信用等級聯系在一起，使其對債務人質量的變化更加敏感；同時，它通過股票價格來測算上市公司的預期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當中，使其具有一定的前瞻性，模型的預測能力較強；並且，由於該模型使用的變數都是市場驅動的，表現出更大的時變性，因此持有期的選擇比信用度量術模型更加靈活。
（二）基於風險價值var的信用度量模型。
var是指在正常的市場條件和給定的置信水平上，用於評估和計量金融資產在一定時期內可能遭受的最大價值損失。在計算金融工具的市場風險的var時，關鍵的輸入變數是金融資產目前的市場價格和波動性。由於貸款缺乏流動性， 因此貸款的市場價值和波動性不能觀測。
JP Morgan（1997）銀行開發了信用度量制（credit metrics™） 系統，該系統解決了諸如貸款和私募等非交易性資產的估值和風險計算。該方法基於借款人的信用評級、信用轉移矩陣、違約貸款的回收率、債券市場上的信用風險價差計算出貸款的市場價值及其波動性，推斷個別貸款或組合的var，從而對貸款和非交易資產進行估價和信用風險評價。
信用度量制模型的優點在於其第一次將信用等級轉移、違約率、違約回收率、違約相關性納入了一個統一的框架來度量信用風險。該模型適用於商業信用、債券、貸款、貸款承諾、信用證、以及市場工具（互換、遠期等）等信貸資產組合的風險計量。但該模型在應用中存在以下問題：違約率直接取自歷史數據平均值，但實證研究表明，違約率與宏觀經濟狀況有直接關系，並非固定不變，假定資產收益服從正態分布，但實證研究表明實際分布多呈現厚尾特徵；關於企業資產收益之間的相關度等於公司證券收益之間的相關度的假設有待驗證方法計算結果對於這一假定的敏感性很高。
（三）基於保險精算的creditrisk +系統。
Credit Suisse First Boston(CSFB，1997)銀行開發的信用風險附加（creditrisk +）系統的主導思想源於保險精算學，即損失決定於災害發生的頻率和災害發生時造成的損失或破壞程度，它不分析違約的原因，而且該模型也只針對違約風險而不涉及轉移風險，特別適於對含有大量中小規模貸款的貸款組合信用風險分析。
該方法基於這樣一些假設：貸款組合中任何單項貸款發生違約與否是隨機的；每項貸款發生違約的可能性是獨立的，因而這個方法假設貸款組合中單項貸款的違約概率分布服從Possion分布。信用風險附加模型的優點在於，它只要求有限的輸入數據，基本上只有貸款組合中各組的貸款違約率、違約率波動率和風險暴露，因此貸款損失很容易計算。
（四）以宏觀模擬為基礎建立的Creditportfolio View系統。
該信用組合觀點系統由mckinsey公司開發（Wilson，1997），它是一個違約風險的宏觀經濟模擬系統。由於商業周期因素影響違約的概率，麥肯錫公司將周期性的因素納入計量模型中，該系統在credit metrics的基礎上，對周期性因素進行了處理，將評級轉移矩陣與經濟增長率、失業率、利率、匯率、政府支出等宏觀經濟變數之間的關系方法化，並通過Monte Carlo法模擬周期性因素的「沖擊」來測定評級轉移概率的變化，分析宏觀經濟形勢變化與信用違約概率及轉移概率的關系，進而分析不同行業或部門不同信用級別的借款人的信用風險程度。
該模型的優點在於其將各種影響違約概率和信用等級變化的宏觀因素納入了自己的體系之中，並且給出了具體的損失分布，能夠刻畫回收率的不確定性和因國家風險帶來的損失；對所有的風險暴露都採用盯市法，更適用於對單個債務人和一組債務人進行信用風險度量。其主要適用於對對宏觀經濟因素變化敏感的投機級債務人的信用風險度量。
資產組合層次的計量模型
現代資產組合理論（MPT）表明適當地利用資產之間的相關關系可以有效地降低風險並改善資產組合的風險－收益狀況。然而流動性很差的貸款和債券組合存在著收益的非正態性、收益和相關系數的不可觀測性等問題，這使得資產組合理論不能簡單地運用這些組合中去。收益的非正態性使得基於兩矩（均值和方差） 而構建的資產組合理論只有增加偏度和峰度兩矩才能較好地進行描述。歷史價格和交易數據的缺乏造成了使用歷史的時間序列數據計算收益率、方差以及收益之間的協方差和相關系數變得極為困難。資產組合層次的信用風險計量模型正是通過克服這些問題而發展起來的。這類模型大體上可以分為兩大類：一類是尋求計算證券組合的全部風險－收益的交替關系，如KMV的資產組合管理模型；另一類是集中風險維度和組合的var計算，如Creditmetrics資產組合模型。
衍生工具的信用風險計量模型
衍生工具可以可分為利率衍生工具和信用衍生工具。前者按其風險－收益特性可以分為對稱性衍生工具，主要是指遠期、期貨和互換，而期權屬於非對稱性衍生工具，其風險－收益特徵表現出典型的非線性。而後者主要通過採用分解和組合技術改變資產的整體風險特徵，如信用互換、信用期權以及信用遠期等。
衍生工具的信用風險與表內業務存在許多區別。首先，合約的無違約價值對交易對手而言必須為負值；其次，交易對手一定處於財務困境之中；再次，在任一違約概率水平上，衍生工具結算一般採取軋差方式，其違約遭受的損失往往低於同等金額的貸款違約的損失；最後，銀行和其他金融機構都是用其它許多機制來降低違約的概率和損失。鑒於此，研究者相繼提出許多計量模型，但主要集中在互換和期權兩類衍生工具上。
信用衍生產品的定價是信用風險管理研究領域的難點問題。目前，學術界和實務界主要有三類定價信用衍生產品的方法：基於保險理論的定價，基於復制技術的定價和基於隨機模型的定價。在基於保險理論的定價方法中，保險公司承擔了投保人的信用風險，因而必須得到一定的保險費作為補償。這種定價方法是一種基於保險公司歷史違約資料庫的統計方法，應用范圍很窄，只能對存在歷史違約數據的信用衍生產品提供保險。而基於復制技術的定價需要逐一確定投資組合中所有頭寸的價值，對於結構復雜的信用衍生產品來說，這種技術很難實現。基於隨機模型的定價是現在的主流方向，其中強度模型和混合模型的應用十分廣泛。
⑵ 貸款風險識別的方法有哪些求干貨
國培機構的小額貸款實用工作指南·高效風控 中提到
關於信貸風險識別的主要方法有很多種，在實踐中，往往根據考慮問題的出發點不同採取不同的方法，或者綜合使用多種方法。
(1)風險地圖
風險地圖是用以描述風險及其發生的頻率和強度的圖形。
(2)指標監控法
指標監控法的基礎是建立一套科學合理，切合實際可行的指標體系，用以監控信貸資產的狀態，及識別信貸產組合的風險變化。
(3)財務報表分析法
財務報表分析法是普遍採用的基本分析方法。
(4)風險度方法
風險度是度量信貸資產風險的一種定量的方法，其定義為：
貸款資產風險度=基礎系數*變換系數*過渡系數
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⑶ 個人客戶信用風險識別
1.個人客戶的基本信息分析
個人信貸業務特點表現為單筆業務資金規模小但業務復雜而且數量巨大。可以按照不同的標准進行分類。
（1）老客戶與新客戶
（2）信貸產品種類
（3）客戶年齡
（4）客戶的信用評分
（5）其他可用於個人客戶分類的變數
個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業務中的違約，或在表外業務中自行違約或作為保證人為其他債務人/交易方提供擔程中的違約。本書所述的個人客戶信用風險特指個人作為債務人在信貸業務中的違約風險。
商業銀行在對個人客戶的信用風險進行識別和分析時，同樣需要個人客戶提供各種能夠證明個人年齡、職業、收入、財產、信用記錄、教育背景等的相關資料。同時，從多種渠道調查、識別個人客戶潛在的信用風險。
①借款人的資信情況調查
利用內外部徵信系統調查了解借款人的資信狀況。
重點調查可能影響第一還款來源的因素。
②借款人的資產與負債情況調查
③貸款用途及還款來源的調查
④對擔保方式的調查
大部分中資銀行要求客戶經理填寫「貸前調查報告」或「貸前調查表」，呈送個人貸款的審核/審批部門。而國際先進銀行已經廣泛使用自動受理/處理系統，直接將客戶的相關信息輸入個人信用評分系統。
2.個人信貸產品分類及風險分析
個人信貸產品可以基本劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款三大類。
（1）個人住宅抵押貸款的風險分析
①經銷商風險
②「假按揭」風險：「假按揭」的主要特徵是，開發商利用積壓房產套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。
③由於房產價值下跌而導致超額押值不足的風險。
④借款人的經濟財務狀況變動風險。
（2）個人零售貸款的風險分析
①借款人的真實收入狀況難以掌握
②借款人的償債能力有可能不穩定
③貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費缺野者不願履約
④抵押權益實現困難
還應當要求學校、家長或有擔保能力的第三方參與對助學、留學貸款的擔保；對用於購買商品（如汽車）的貸款，商業銀行應對經銷商的信譽、實力、資格進行分析考察。由於個人貸款的抵押權實現困難，因此應當高度重視第一還款來源。
（3）循環零售貸款
①貸款是循環的、無抵押的、未的。
②子組合內對個人授信額度不超過10萬歐元（或等值貨幣）。
③商業銀行必須保證對循環零售貸款採用的風險權重函數，僅蘆液用於相對於平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合，特別是那些違約概率低的貸款組合。
④必須保留子組合的損失率數據，以便分析損失率波動情況。
⑤循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致。
貸款組合信伏嘩喊用風險識別
⑷ 貸款組合的信用風險識別不包括
法律風險。貸款組合的信用風險識別包括宏觀經濟因素、行業風險、區域風險，貸款組合的拍高信用風險識別不包括法律風險。與單筆貸款業務的信用風險識別不同，商業銀行在識型緩別和分析貸款組合的信用風險時卜賀模，應當更多地關注系統性風險可能造成的影響。
⑸ 銀行處理個人信用風險有哪些方法其各自是什麼意思
管理信用風險有多種方法。傳統的方法是貸款審查的標准化和貸款對象多樣化上。近年來，較新的管理信用風險的方法是出售有信用風險的資產。銀行可以將貸款直接出售或將其證券化。銀行還可以把有信用風險的資產組成一個資產池，將其全部或部分出售給其它投資者。當然，使用各種方法的目的都是轉移信用風險而使自己本身所承受的風險降低。不過，這類方法並不完全滿足信用風險的管理需要。
貸款審查標准化和貸款對象分散化貸款審查的標准化和貸款對象分散化是管理信用風險的傳統方法。貸款審查標准化就是依據一定的程序和指標考察借款人或債券的信用狀況以避免可能發生的信用風險。例如：如果一家銀行決定是否給一家公司貸款，首先銀行要詳細了解這家公司的財務狀況。然後，應當考慮借款公司的各種因素，如盈利情況，邊際利潤、負債狀況和所要求的貸款數量等。若這些情況都符合貸款條件，則應考慮欲借款公司的行業情況，分析競爭對手、行業發展前景、生產周期等各個方面。然後，銀行就依據貸款的數量，與公司協商償還方式等貸款合同條款。盡管共同基金與債券投資並不能確定投資期限，他們也是通過類似的信用風險分析來管理投資的信用風險。
另一方面，銀行可以通過貸款的分散化來降低信用風險。貸款分散化的基本原理是信用風險的相互抵消。例如：如果某一個停車場開的兩個小賣部向銀行申請貸款，銀行了解到其中一家在賣冰淇淋，另一家則賣雨具。在晴天賣冰淇淋的生意好，賣雨具的生意不好。而在雨天則情況相反。因為兩家小賣部的收入的負相關性，其總收入波動性就會較小。銀行也可利用這樣的原理來構造自己的貸款組合和投資組合。在不同行業間貸款可以減少一定的信用風險。
貸款審查標准化和投資分散化是管理信用風險的初級的也是必須的步驟。而利用這兩個步驟控制信用風險的能力往往會因為投資分散化機會較少而受到限制。例如，因為商業銀行規模較小，發放貸款的地區和行業往往是有限的。貸款發放地區的集中使銀行貸款收益與當地經濟狀況密切相關。同樣，貸款發放行業的集中也使銀行貸款收益與行業情況緊密相關。而且，在貸款發放地區和行業集中的情況下，往往對貸款審查標准化所依賴的標准有所影響，不能從更為廣泛的角度考慮貸款收益的前景。因此，利用上述傳統方法控制信用風險的效果是有限的。
⑹ 如何識別與控制中小企業貸款風險
當前經濟形勢復雜，風險因素多變，中小企業雖處在各個不同行業，但卻面臨相同遭遇，那就是受整體經濟形勢持續低迷影響，生產與銷售增速雙雙放緩，部分企業處於經營虧損困難時期，甚至是減產或停產狀態，企業的經營風險對銀行信貸資金安全構成了一定影響。筆者認為當前涉及企業的幾類風險值得銀行重點關注，需加強防範控制。
值得重點關注的風險
（一）涉及民間融資的企業值得關注。受經濟形勢影響，許多企業處於微利甚至虧損狀態，加之近兩年社會民間高息融資風生水起，部分企業經受不住高額利息誘惑，將部分生產資金投入到民間融資領域，導致信貸資金被挪作他用，給貸後監控帶來了一定困難，間接或直接地對銀行信貸資金安全構成了威脅。
（二）偏離經營主業的企業值得關注。一些中小企業除了經營自身主業外，還直接或間接從事房地產開發、資本市場等其他行業，由於受自有資金、管理能力、市場競爭、宏觀政策把握等因素影響，加之難以預料的各類風險，使多元化經營的企業在實際運作中往往力不從心，很難達到預期目標，潛在風險較大。
（三）關聯擔保企業風險值得關注。一是擔保公司關聯現象要關注。當下擔保公司在為銀行借款客戶提供擔保的同時，為擔保公司提供反擔保的單位，大都也是銀行的借款客戶，導致擔保公司為違約貸款客戶代償後，必然要對反擔保單位進行追償，這就勢必對反擔保單位自身生產經營和歸還銀行貸款構成了連鎖影響。二是企業之間互保風險值得關注。為解決擔保難問題，銀行在發放中小企業貸款時對無抵押物的企業，採取了企業相互擔保或聯保方式，其中一戶出現風險，就要涉及多個企業，銀行很難順利處置。
（四）行業系統風險值得關注。受國際金融危機、宏觀政策調整、發展戰略轉型等因素影響，鋼貿、光伏等行業風險已經完全暴露，生產形勢與效益始終處於低迷狀態。為此，對處於行業低谷的企業及露出風險端倪的行業，銀行要密切予以關注，採取行之有效的措施，積極應對行業系統風險。
（五）淘汰行業貸款風險值得關注。近年來隨著招商引資力度加大，部分被南方發達地區淘汰的「三高一資」或低技術、低產能的產業逐漸向北方經濟欠發達地區轉移，特別是一些機械部件加工、蓄電池加工、紡織印染行業等產業，這些被轉移承接過來的產業，整體水平處於初級加工階段，技術含量低、能耗高、佔用資源大，可持續發展後勁不足。
風險防控措施
（一）拓展營銷要把風險防控放在首位。當前經濟形勢復雜，風險多變，中小企業雖處在各個不同行業，但卻面臨相同遭遇，那就是受整體經濟形勢影響。因此，銀行在拓展市場時，不僅要做大規模，提升速度，更要在復雜多變的經濟形勢下，對經濟形勢的把握有敏感性與洞察力；在風險防控上，具有識別風險，規避風險，控制好風險的技能，樹立風險控制優先經營理念，審慎發放好每一筆貸款。
（二）謹慎處置停產和半停產企業貸款。一是對徹底停產企業的處置。要在貸款到期前提前採取控制措施，該退出的要果斷退出，還可救助扶持的，要在擔保措施完備的情況下適當扶持。同時還要搞清信貸資金究竟被企業用在何處，是投資其他行業還是參與民間融資了，對沒有用於主業、參與民間融資的必須堅決收回。二是對半停產或臨時停產的企業的處置。對這類企業要根據企業實際生產資金需求情況，靈活把握授信政策，掌握好用信節奏與放款額度，做到適時、適度支持，對發展前景看好的繼續支持，在支持中對沒有起色、無可救葯的企業也可較為輕松地退出。
（三）加強關聯企業貸款風險管控。根據關聯企業貸款情況，銀行要將涉及關聯企業的貸款逐戶建檔，重點進行監控，對有貸款的名不副實的關聯企業，要採取措施逐步退出，對貸款額度偏高的關聯企業要將貸款額度控制在適度水平。禁止關聯企業之間相互擔保。同時，對涉及關聯企業之間交易的信貸資金要認真審核，防止通過虛假關聯交易挪用信貸資金，改變貸款用途。
（四）採取分類管理工作措施。信貸人員對維護的客戶，要按客戶生產經營狀況建立風險監控台賬，按照正常經營類、經營不正常、長期虧損、已停止生產經營等類別，根據客戶分類情況，確定繼續支持、適度支持、減少支持、逐步退出、立即退出等客戶，再根據客戶類別制定出相應的支持或風險控制措施，對後三類客戶信貸人員要按月進行重點監控，並將監控情況在風險監控台賬中予以詳實反映，總行對後三類客戶也要按月進行監控，上下聯動，切實做好信貸風險防控。
（五）堅持有進有退信貸策略。由於整體經濟增長水平走低，各個行業景氣度持續低迷，實體經濟也深受其累，復甦形勢不容樂觀。在行業風險控制上，銀行除對已列入重點監控的行業加強監控外，對其他處於產業水平粗放階段的企業也要審慎放貸。在審慎拓展的同時，還要根據本地企業實際情況，不能因為企業整體風險水平高而因噎廢食控制過死，影響業務發展，關鍵是在拓展業務時要堅持風險可控、適度支持原則，並根據不同客戶經營狀況，靈活把握授信政策，做到進退自如，發現風險能夠及時有效進行處置。
（六）合理控制貸款授信額度。在授信准入前，信貸人員要嚴格按貸款新規要求，加強貸前調查，查清、查實企業項目進展、生產開工、資金需求、銷售回籠、銀行負債等情況，授信額度要根據客戶實際資金需求來核定，嚴禁超額授信。在實際操作中除了要調查企業資產、負債情況外，必須對借款人的實際銷售收入、銀行徵信情況調查清楚，授信總額要控制適度。
⑺ 貸款風險識別的步驟有哪些
我是雪貸款的，總結了一些貸款的風險，希望對你能有所幫助！
國培機構的小額貸款實用工作指南·高效風控提到貸款風險的識別過程主要包括四個階段：
一是感知風險。即通過調查了解，識別貸款風險的存在。要了解和掌握借款人的基本情況如財務狀況，分析企業的經營方式，市場條件，管理水平，經濟實力等，從而判斷風險程度。根據風險發生的條件，原因，范圍等，可把風險劃分為很多種類，判斷出風訊的類別。
二是評估風險。對風險做出量的分析，回答風險有多大。由於貸款風險是指貸款不能安全回收的可能性，而這種可能性的發生時多種因素影響的，因此，在分析貸款風險大小時，還必須測定那些影響因素變化的可能性。
三是控制風險。經過風險的估價，一些風險度高的項目就要淘汰，而另一些項目雖有風險，但還有可能被保留下來，對這些保留下來的項目，就要進行風險控制，以期達到到減少風險並防止新風險產生的目的。
四是處理風險。就是處理已發生的風險，要根據信貸機構實際情況及借款人的承受能力選擇合適的方式，達到減少損失的目的。