『壹』 債券組合久期的計算方法
債券組合的久期等於每隻債券久期的加權平均，權數用持有該債券的市值占債券持有量市值的比重。
『貳』 久期的計算的計算公式是什麼
如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中，PVXi表示第i期現金流的現值，D表示久期。
(2)貸款組合的久期計算公式擴展閱讀：
久期定理
定理一：只有零息債券的馬考勒久期等於它們的到期時間。
定理二：直接債券的馬考勒久期小於或等於它們的到期時間。
定理三：統一公債的馬考勒久期等於（1+1/y），其中y是計算現值採用的貼現率。
定理四：在到期時間相同的條件下，息票率越高，久期越短。
定理五：在息票率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。
定理六：在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越低，久期越長。
『叄』 關於債券組合久期的計算
債券組合的久期，是按照市值加權計算的，A債券的權重是60%，B債券的權重是40%
組合的久期=60%*7+40%*10=8.2
『肆』 請問久期公式是什麼
久期=債券價格改變的百分比/收益率改變的百分比=(-1/p)*(dp/dy)
『伍』 如何計算久期
久期也稱持續期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未來時間發生的現金流，按照目前的收益率折現成現值，再用每筆現值乘以其距離債券到期日的年限求和，然後以這個總和除以債券目前的價格得到的數值。
下圖中：
D表示久期，N表示債券剩餘期限，Ct表示第t期的現金流，R表示貼現率（或必要收益率），P表示以現金流貼現計算出的債券價格。
『陸』 債券組合久期計算
選C，5+0.195億*6.5/1億=6.2675
『柒』 為什麼資產或負債的久期和債券的久期公式不一樣呢麻煩大神回答，多謝！
(1)永久債券的久期=（1+k)/k，計算公式是這樣的，具體推導可以參考有關資料。
因為採用免疫策略，故用零息債和永久債來匹配負債，也就是零息債和永久債組合的久期與負債的久期（7年）相等，即3*w+11*(1-w)=7 .
w是指零息債在組合中的比例（權重），（w<0）剩餘的（1-w）就是永久債的比例。
（2）在上述免疫完成後，過了一年，到第二年，負債期限變為6年，零息債期限變為2年，永久債期限到永遠，久期仍為11年。故免疫策略需要重新平衡。
（3）利率降為8%後，按照上述公式計算的永久債之久期為（1+0.08）/0.08=13.5年，零息債到期期限2年，久期也是2年；負債期限6年，久期是6年。免疫策略需要重新平衡。
『捌』 急求一道金融的題，十萬火急，關於資產組合中的第二部分4000萬的貸款的久期是怎麼算的
這道題用久期的定義算就可以了，就是把每一期的現金流折現後按照時間為權數，加權平均。
第一年3.6m（權數1），第二年3.6m（權數2），第三年77.8m（權數3），把這三期的現金流折回現在（別告訴我你不會折現）
然後按照權數求平均數就是這筆貸款的久期了。
第二問，已經求出久期了，再除以一個（1+y）得到修正久期，收益率增加了50個bps，乘以久期，就得到這筆貸款價值減少了多少bps。
『玖』 請教關於負債久期的計算
資產久期怎麼算，負債久期就怎麼算，實際上久期就是未來各期現金流乘以各期各自時間權數後的總和，用這個總和除以現值。
『拾』 求債券組合久期
久期是按照市場價值進行加權計算的
A債券價值=10000*98%=9800
B債券價值=20000*96%=19200
C債券價值=10000*110%=11000
組合總價值=9800+19200+11000=40000
組合的久期，按照市場價值和各自的久期進行計算，
組合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815