㈠ 銀行套利業務怎麼計算收益最好舉例說明。
比如：貸款利率為3%，你借出10000元。
某種債券的利率為3.3%，用借入的10000元買入，那麼利差為0.3%，你的年收益為10000*0.3%=30元
㈡ 貸款套利去理財，真的可以賺錢嗎
你想多了，既然這種問題你都需要到這里來問，證明你的自身只是儲備不足以駕馭這種操作，當心賠錢挖大坑。這個行業與一般行業的不同點在於，並非嘗試就會進步，因為每個人時間有限，也許到你學會的時候，坑已經挖到需要你耗費一生來填滿了。三思。
㈢ 幾種常見的固定收益套利策略
固定收益套利(Fixed income arbitrage)是一系列旨在利用各種固定收益證券或固定收益衍生品之間的估值差異來獲利的市場中性投資策略。近年來國債市場的持續牛市以及國債期貨漸行漸近，也使得廣大投資者對固定收益市場與投資越來越關注。國際市場比較常見的固定收益套利策略有以下幾種： 互換息差套利(Swap Spread Arbitrage)推薦閱讀楊文斌：影子銀行拐點初現中小盤杠桿指基集體飆漲醫葯基金上演「驚魂」一日基民退意顯露逢高贖回黃金QDII互換息差套利是最受歡迎的固定收益套利策略之一。著名的對沖基金長期資本管理(Long Term Capital Management， LTCM)曾持有互換息差套利的巨額頭寸，在1998年出事之前，為其在該項策略頭寸上的損失達到15億美元，是其在單項投資策略上最大的損失。隨著LTCM的崩盤，所羅門美邦(Salomon Smith Barney)、高盛、摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行、D.E. Shaw等金融大鱷持有的互換息差套利的巨額頭寸都被曝光，且都遭受了巨額損失。從金融大鱷們的巨額持倉情況可見該套利策略當時的受歡迎程度。互換息差套利策略由被稱為兩條腿(legs)的兩個部分組成：第一條腿，套利者進行一筆面額互換(par swap)交易，收到的是固定息票率的CMS(固定期限互換，Constant Maturity Swap)，付出的是浮動的倫敦銀行同業拆借利率Lt；第二條腿，套利者賣空一張與前面互換相同期限的平值國債，並將賣空所得投資於保證金賬戶，以賺取回購利率。第二條腿的現金流包括支付平值國債的固定息票率CMT，以及從保證金賬戶收到回購利率Rt。綜合考慮這兩條腿總的現金流，套利者收到的是固定的年金SS=CMS-CMT，付出的是浮動息差St=Lt-Rt。嚴格來說，互換息差套利並不是教科書上所定義的套利(arbitrage)，因為其存在著間接違約風險。收益率曲線套利(Yield Curve Arbitrage)收益率曲線套利是在收益率曲線的某些點上做多、另一些點上做空，該策略通常是「蝶式」交易，例如投資者做多5年期國債，同時做空2年期國債與10年期國債，使得該投資策略對收益率期限結構的數值與斜率呈現中性。通常而言，收益率曲線套利有很多不同「口味」的策略，但它們也有著一些共同要素。第一，需要對收益率曲線進行分析，以識別哪些點為「富(Rich)」哪些點為「貧(Cheap)」；第二，投資者構建一個投資組合，利用前面找到的錯誤估值做多某些債券，同時做空另一些債券，以最大限度地減少該投資組合的風險；第三，持有該投資組合直到債券的相對比價的回歸、整個套利交易收斂。 按揭貸款套利(Mortgage Arbitrage)按揭貸款抵押證券(Mortgage-backed Securities，MBS)套利策略由兩部分組成，即購買MBS 過手證券(passthrough)，並用互換來對沖其利率風險。過手證券是資產證券化的一種方式，通過這種方式，可以將一個抵押貸款池中所有的本金與利息現金流(扣除服務費與擔保費)轉給過手證券的投資者。債券市場協會統計顯示，MBS是美國最大的固定收益部門，過手證券是最常見的與按揭貸款相關的產品，按揭貸款套利策略也被對沖基金普遍運用。MBS 過手證券的主要風險是提前還款風險，因為業主可以對其按揭貸款提前還款，從而使得過手證券的現金流出現不確定性。波動率套利(Volatility Arbitrage)對從事固定收益投資的對沖基金來說，波動率套利扮演著重要的角色。比如，LTCM在1998年出現危機之前，它在波動率套利頭寸方面的損失超過了13億美元。波動率套利策略最簡單的實施方法是通過賣出期權，然後對標的資產進行德爾塔對沖(delta-hedge)。如果當時的隱含波動率高於隨後的實際現波動率，那麼賣出期權將會產生超額收益，投資者也會從中獲利。資本結構套利(Capital Structure Arbitrage)資本結構套利有時也被稱為信用套利(credit arbitrage)，其是指利用公司的負債與其他證券(例如權益)之間出現的錯誤定價關系，而進行的一類固定收益交易策略。在過去的十幾年中，隨著信用違約互換(credit default swap，CDS)呈指數式爆發增長，這一策略已經越來越受到自營交易商與投資銀行的歡迎，也有越來越多的對沖基金參與其中。以上介紹了幾種國際市場上常用的固定收益套利策略。隨著包括現券及其衍生品在內的固定收益市場的發展，國內的固定收益類策略與相關的產品將會得到極大豐富。與境外成熟市場相比，其發展空間巨大，面臨的挑戰也很大，其中最重要的是人才，這些復雜的投資策略從設計到執行都需要投入大量的「知識資本(intellectual capital)」，國外研究表明，投入越多知識資本的策略，其所能產生的超額收益也越顯著，這也證明了在金融領域，知識能夠產生額外的收益，在這方面的投入是非常有價值的。
㈣ 什麼是套利
套利( arbitrage): ，指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
舉一個期貨套利的例子：
若A股票報價為40元,該股票在2年內不發放任何股利;2年期期貨報價為50元.某投資者按10%年利率借入4000元資金(復利記息),並購買該100股股票;同時賣出100股2年期期貨.2年後,期貨合約交割,投資者可以盈利多少元?
解答：
基 期 現貨股票市場: 40 期貨市場：50 價差為 10=50-40
到期日 期貨市場和現貨市場價格相同 價差為 0
價差變小賣出套利獲利 10*100（股）=1000元
資本成本（貸款利息） 4000*（1+10%）（1+10%）-4000=840元
最後收益 1000-840=160元
㈤ 房產抵押貸款衍生的套利機會，大家覺得可行嗎
不可行，房貸個人需要償還，而個人如果選擇不償還將個人房產進行處理，需要注意的是貸款額度一般是低於物品價值的，從而是個人賠。
㈥ 關於金融齊全的套利保值
打個比方，如果一隻機構發行看跌期權（認沽權證），行權價是10元，行權期間是2年，而你恰好持有這只股票，而且買入價是2元，當前的權證價格是2元，那麼你就可以買入等量認沽期權，此時你的股票持有成本相當於4元，但是賣出價在這2年內已經鎖定了，都是10元；如果股價上漲了，此時認沽權證會下跌，但是股價上漲的部分會補償期權下跌的部分，同樣實現保值。如果股價下跌了，你既可以通過賣出認沽權證的形式，也可以通過到期行權的方式實現套期保值，總之，理論上你最差的結果就是行權，總體盈利6元每股。看漲期權也是如此，仔細想想就能想明白的。
㈦ 我在房地產工作，賣房子可以從銀行按揭套利嗎
不可以的。
銀行間市場近年來的快速發展中，一些金融機構逐漸發現，通過同業拆借往往可以以很低的成本(如3%)從其他金融機構快速獲得大量資金，再通過杠桿投資和期限錯配，這些資金可以幫助其在其它市場(如影子銀行)上獲得更高的收益(往往10%以上甚至30%)，只要合理安排好到期資金計劃，通過循環往復的交易，就可以實現無風險地套取可觀的利差。更重要的是，同業業務佔用的銀行資本金極少，在資本監管越來越嚴格的銀行業，同業業務逐漸從不起眼的邊緣業務發展成為諸多大中型銀行的重點業務甚至是核心業務。
㈧ 20萬銀行貸款如何無風險套利
任何的投資都有風險，除非你拿到的貸款利率低於債券利息才能無風險套利。
㈨ 什麼叫做借貸套利
套利( spreads):
指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。