1. 貸款信用風險的量度
貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面我們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。
貸款對象信用等級變換系數表： 貸款對象信用等級 變換系數（%） AAA級 30 AA級 50 A級 70 BBB級 90 貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響程度稱之為貸款期限換算系數，簡稱「期限系數」。不同貸款期限的期限系數。
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，我們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，我們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
1、審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
2、綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對我國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此我國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。
2. 商業銀行的信用風險
1、信用風險涵義：
信用風險是指由於信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，是所有因客戶違約而引起的風險。
比如資產業務中借款人無法償還債務引起的資產質量惡化；負債業務中的存款人大量提取現款形成擠兌等等。
2、形成原因：
信用風險是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務或銀行貸款而違約的可能性。
發生違約時，債權人或銀行必將因為未能得到預期的收益而承擔財務上的損失。
信用風險是由兩方面的原因造成的。
（1）經濟運行的周期性：
在處於經濟擴張期時，信用風險降低，因為較強的贏利能力使總體違約率降低。在處於經濟緊縮期時，信用風險增加，因為贏利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。
（2）對於公司經營有影響的特殊事件的發生：
這種特殊事件發生與經濟運行周期無關，並且與公司經營有重要的影響。例如：當人們知道石棉對人類健康有影響的的事實時，所發生的產品的責任訴訟讓一個著名的在石棉行業中處於領頭羊位置的公司破產並無法償還其債務。
(2)貸款組合的信用風險擴展閱讀：
1、信用風險有四個主要特徵：
（1）不對稱性：預期收益和預期損失不對稱，當某一主體承受一定的信用風險時，該主體的預期收益和預期損失是不對稱的。
（2）累積性：信用風險的累積性是指信用風險具有不斷累積、惡性循環、連鎖反應、超過一定的臨界點會突然爆發而引起金融危機的特點。
（3）非系統性：與市場風險相比，信用風險觀察數據少且不易獲取，因此具有明顯的非系統性風險特徵。
（4）內源性：信用風險不是完全有客觀因素驅動的，而是帶有主觀性的特點，並且無法用客觀數據和事實證實。
2、信用風險的特點：
（1）風險的潛在性。很多逃廢銀行債務的企業，明知還不起也要借，例如，許多國有企業決定從銀行借款時就沒有打算要償還。據調查，目前國有企業平均資產負債率高達80%左右，其中有70%以上是銀行貸款。這種高負債造成了企業的低效益，潛在的風險也就與日俱增。
（2）風險的長期性。觀念的轉變是一個長期的、潛移默化的過程，尤其在當前中國從計劃經濟向市場經濟轉變的這一過程將是長久的陣痛。切實培養銀行與企業之間的「契約」規則，建立有效的信用體系，需要幾代人付出努力。
（3）風險的破壞性。思想道德敗壞了，事態就會越變越糟。不良資產形成以後，如果企業本著合作的態度，雙方的損失將會減少到最低限度；但許多企業在此情況下，往往會選擇不聞不問、能躲則躲的方式，使銀行耗費大量的人力、物力、財力，也不能彌補所受的損失。
（4）控制的艱巨性。當前銀行的不良資產處理措施，都具滯後性，這與銀行不良資產的界定有關，同時還與銀行信貸風險預測機制、轉移機制、控制機制沒有完全統一有關。不良資產出現後再採取種種補救措施，結果往往於事無補。
3. 系統性風險因素主要通過什麼來影響貸款組合的信用風險
系統性風險因素對貸款組合信用風險的影響，主要是由（ ）的變動反映出來。
A.借款人管理層因素
B.借款人的生產經營狀況
C.借款人所在行業因素
D.宏觀經濟因素
答案D～
4. 貸款有風險，，
一，對於貸款機構而言，不能按時還款就是最大的風險了，此外還有以下幾點：
1、信用風險。信用風險是客戶違約行為形成的一種風險。違約是指客戶沒有對到期債務按合同規定償本付息，它可能會造成貸款人的債權全部或部分損失。影響信用風險的主要因素是借款人的還款能力和還款意願。對信用風險的控制技術目前比較常用的是標准評級法和內部評級法。
2、操作風險。是指由銀行不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括戰略風險和聲譽風險。《巴塞爾新資本協議》第一次將操作風險納入風險管理框架，並要求配備資本，這反映了操作風險對商業銀行的影響日益突出。
3、市場風險。是指由於市場條件如利率、匯率、宏觀經濟形勢等發生不利變化而給銀行帶來損失的可能性。市場風險通常發生在交易過程中，是交易組合的實際價格偏離其以市價計算的價值而形成的一種風險。利率風險、匯率風險、流動性風險都屬於市場風險。在銀行風險管理框架內，對市場風險的研究和控制技術目前是最豐富、最完善的。
二，對於借款人來說：
利息約定和計算，是否提前還款等方面都有風險，借款人在申請小額貸款時，一定要選擇正規的貸款機構，才能有效地規避風險。
5. 論述信用風險的客觀存在與理解
信用風險[1]是借款人因各種原因未能及時、足額償還債務或銀行貸款而違 基金業信用風險約的可能性。發生違約時，債權人或銀行必將因為未能得到預期的收益而承擔財務上的損失。是客觀存在，不受人為意志而改變的。
貸款審查標准化就是依據一定的程序和指標考察借款人或債券的信用狀況以避免可能發生的信用風險。例如：如果一家銀行決定是否給一家公司貸款，首先銀行要詳細了解這家公司的財務狀況。然後，應當考慮借款公司的各種因素，如盈利情況，邊際利潤、負債狀況和所要求的貸款數量等。若這些情況都符合貸款條件，則應考慮欲借款公司的行業情況，分析競爭對手、行業發展前景、生產周期等各個方面。然後，銀行就依據貸款的數量，與公司協商償還方式等貸款合同條款。盡管共同基金與債券投資並不能確定投資期限，他們也是通過類似的信用風險分析來管理投資的信用風險。
另一方面，銀行可以通過貸款的分散化來降低信用風險。貸款分散化的基本原理是信用風險的相互抵消。例如：如果某一個停車場開的兩個小賣部向銀行申請貸款，銀行了解到其中一家在賣冰淇淋，另一家則賣雨具。在晴天賣冰淇淋的生意好，賣雨具的生意不好。而在雨天則情況相反。因為兩家小賣部的收入的負相關性，其總收入波動性就會較小。銀行也可利用這樣的原理來構造自己的貸款組合和投資組合。在不同行業間貸款可以減少一定的信用風險。
貸款審查標准化和投資分散化是管理信用風險的初級的也是必須的步驟。而利用這兩個步驟控制信用風險的能力往往會因為投資分散化機會較少而受到限制。例如，因為商業銀行規模較小，發放貸款的地區和行業往往是有限的。貸款發放地區的集中使銀行貸款收益與當地經濟狀況密切相關。同樣，貸款發放行業的集中也使銀行貸款收益與行業情況緊密相關。而且，在貸款發放地區和行業集中的情況下，往往對貸款審查標准化所依賴的標准有所影響，不能從更為廣泛的角度考慮貸款收益的前景。因此，利用上述傳統方法控制信用風險的效果是有限的。
6. 銀行貸款的信用風險等級是如何劃分的（詳細一點）
這需要看各家銀行的信貸政策了，一般來說，信用等級下降會造成8、企業的可貸額度下降；8、貸款條件提高：8）本來可以給信用貸款的，下降以後只能做擔保貸款或者抵質押貸款了，8）利率可能會上浮，8）本來可以給中期...
7. 信用風險的管理方法
管理信用風險有多種方法。傳統的方法是貸款審查的標准化和貸款對象多樣化上。近年來，較新的管理信用風險的方法是出售有信用風險的資產。銀行可以將貸款直接出售或將其證券化。銀行還可以把有信用風險的資產組成一個資產池，將其全部或部分出售給其它投資者。當然，使用各種方法的目的都是轉移信用風險而使自己本身所承受的風險降低。不過，這類方法並不完全滿足信用風險的管理需要。
貸款審查標准化和貸款對象分散化
貸款審查的標准化和貸款對象分散化是管理信用風險的傳統方法。貸款審查標准化就是依據一定的程序和指標考察借款人或債券的信用狀況以避免可能發生的信用風險。例如：如果一家銀行決定是否給一家公司貸款，首先銀行要詳細了解這家公司的財務狀況。然後，應當考慮借款公司的各種因素，如盈利情況，邊際利潤、負債狀況和所要求的貸款數量等。若這些情況都符合貸款條件，則應考慮欲借款公司的行業情況，分析競爭對手、行業發展前景、生產周期等各個方面。然後，銀行就依據貸款的數量，與公司協商償還方式等貸款合同條款。盡管共同基金與債券投資並不能確定投資期限，他們也是通過類似的信用風險分析來管理投資的信用風險。
另一方面，銀行可以通過貸款的分散化來降低信用風險。貸款分散化的基本原理是信用風險的相互抵消。例如：如果某一個停車場開的兩個小賣部向銀行申請貸款，銀行了解到其中一家在賣冰淇淋，另一家則賣雨具。在晴天賣冰淇淋的生意好，賣雨具的生意不好。而在雨天則情況相反。因為兩家小賣部的收入的負相關性，其總收入波動性就會較小。銀行也可利用這樣的原理來構造自己的貸款組合和投資組合。在不同行業間貸款可以減少一定的信用風險。
貸款審查標准化和投資分散化是管理信用風險的初級的也是必須的步驟。而利用這兩個步驟控制信用風險的能力往往會因為投資分散化機會較少而受到限制。例如，因為商業銀行規模較小，發放貸款的地區和行業往往是有限的。貸款發放地區的集中使銀行貸款收益與當地經濟狀況密切相關。同樣，貸款發放行業的集中也使銀行貸款收益與行業情況緊密相關。而且，在貸款發放地區和行業集中的情況下，往往對貸款審查標准化所依賴的標准有所影響，不能從更為廣泛的角度考慮貸款收益的前景。因此，利用上述傳統方法控制信用風險的效果是有限的。
資產證券化和貸款出售
近年來，管理信用風險的新方法是資產證券化和貸款出售。資產證券化是將有信用風險的債券或貸款的金融資產組成一個資產池並將其出售給其它金融機構或投資者。從投資者的角度來看，因為通過投資多個貸款或債券的組合可以使信用風險降低，所以這種資產組合而產生的證券是有吸引力的。同時，購買這樣的證券也可以幫助調整投資者的投資組合，減少風險。因為上述原因，資產證券化發展迅速。在美國市場，1984年資產證券化交易量基本為0，而到1994年達到750億美元。
貸款出售則是銀行通過貸款出售市場將其貸款轉售給其它銀行或投資機構。通常，銀行在給企業並購提供短期貸款後，往往會將其貸款出售給其它投資者。極少數時候，銀行可以對某一單一並購提供大量貸款，這種情況下信用風險分析就顯得十分重要。在美國市場，貸款出售交易量由1991年的 2000億美元迅速增加到1994年的6650億美元。
資產證券化和貸款出售均為信用風險管理的有效工具。不過，資產證券化只適合那些有穩定現金流或有類似特徵的貸款項目，例如，房地產和汽車貸款。所以，最新的信用風險管理工具是依靠信用衍生工具。
8. 貸款資產組合風險與單項貸款風險有什麼區別
組合的風險比單項的風險低，但單項的受益高