❶ 什麼是銀行的加權風險資產
銀行的加權風險資產：
風險加權資產(risk-weighted assets)是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。
銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。至於具體的風險權重列表你自己查央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。
銀行的資產分：現金、證券、貸款、 固定資產、無形資產等，各類資產風險不同。為了反映資產的風險度，保障銀行資產運營的安全性效益性，不同風險資產設置了不同的風險系數，以各種風險資產數額乘以風險系數再加總所得之數稱為加權風險資產。現金風險風險系數最低，證券等較高。
❷ 什麼是貸款風險權重
貸款風險度是綜合評價商業銀行貸款風程序的指標。 商業銀行貸款的綜合風險度是按以下方法計算的。貸款風險度=Σ貸款加權權重額/Σ貸款余額。其中：貸款加權權重額=貸款加權風險權重×貸款余額；貸款加權風險權重=貸款對象風險系數×貸款方式風險系數×貸款形態風險系數。 從以上計算方法可以看出，貸款風險度指標綜合了貸款對象、方式、形態三個因素，能從整體上反映商業銀行信貸資產質量的高低。 中國農業銀行深圳分行在資產負債風險比例管理中要求綜合貸款風險度不得大於0.4。
❸ 貸款信用風險的量度
貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的「尺子」，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約「以貸謀私」，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。
貸款風險度的測算是個比較復雜的問題。具體來說，中國農業銀行深圳市分行率先在國內實行貸款風險度管理，它們從1991年下半年開始試行以貸款風險度為核心的「貸款資產風險管理系統」。中國工商銀行1994年初制定下發了《中國工商銀行資產風險管理辦法》（試行），並在系統內試行，工商銀行資產風險管理也遵循了量化管理的原則，其所謂的貸款風險含量實際上就是貸款風險度。中國人民建設銀行在1994年8月8日印發了《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》，決定首先在建設銀行湖北省分行和寧波市分行進行貸款風險管理試點，該辦法對貸款風險度的測算作了詳細規定。下面我們就以《中國人民建設銀行貸款風險管理試點辦法》的規定為主，說明貸款風險度的測算。
要測算貸款風險度，就必須先分析影響貸款風險的因素。影響貸款風險的因素盡管復雜多變，但主要因素有四個，即貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態。貸款風險的量度必須是上述四個因素對貸款風險影響程度的綜合。
貸款對象是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的重要因素，貸款對象對貸款風險的影響程度與企業或項目的信用等級有著十分密切的關系，因此，我們可以把貸款對象對貸款風險的影響程度稱之為貸款對象信用等級變換系數，簡稱「變換系數」。根據貸款對象信用等級的不同，貸款對象信用等級變換系數可列成表，見下表所示。
貸款對象信用等級變換系數表： 貸款對象信用等級 變換系數（%） AAA級 30 AA級 50 A級 70 BBB級 90 貸款方式是影響貸款風險或者說是保證貸款安全的基本因素，所以我們可以把貸款方式對貸款風險的影響程度稱之為貸款方式基礎系數，簡稱「基礎系數」。貸款方式大致可以劃分為三大類23種，三大類是信用貸款、保證貸款、抵押和質押貸款，保證貸款根據保證人不同又可劃分為7 種，抵押和質押貸款根據抵押物和質物的不同又可劃分為15種。貸款方式不同，貸款風險差別很大。貸款方式基礎系數越小，說明貸款越安全。貸款方式基礎系數與《巴塞爾協議》的貸款風險權數或權重的性質和規定差不多，
貸款風險越大。我們把貸款期限對貸款風險的影響程度稱之為貸款期限換算系數，簡稱「期限系數」。不同貸款期限的期限系數。
貸款一旦發放出去，就會形成貸款資產，我們把貸款資產的佔用形態稱之為貸款形態，貸款形態對貸款風險的影響程度稱之為貸款形態換算系數，簡稱「形態系數」。貸款形態包括正常貸款和不良貸款，其中不良貸款又進一步劃分為逾期貸款、呆滯貸款和呆帳貸款。貸款形態不同，對貸款風險的影響程度也不同。
在對貸款對象、貸款方式、貸款期限和貸款形態對貸款風險的影響程度分別加以量化之後，我們就可以計算貸款風險度。具體分兩種情況：
1、審批或檢查某一筆貸款
貸款風險度=貸款對象信用等級變換系數×貸款方式基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
審批貸款即決定某一筆貸款貸與不貸時，可將這筆貸款視同正常貸款，即貸款形態換算系數為100%。
2、綜合考核某家銀行全部貸款的質量
貸款風險度=貸款風險總額÷貸款余額
其中，某一筆貸款的貸款風險額等於該筆貸款的貸款金額與該筆貸款的貸款風險度的乘積，即:
貸款風險額=貸款金額×貸款風險度
亦即：貸款風險額=貸款金額×貸款對象信用等級變換系數×貸款方式
基礎系數×貸款期限換算系數×貸款形態換算系數
貸款風險總額即為全部貸款中的每筆貸款的貸款風險額之和；貸款余額為某一時點銀行的貸款總額。
可以用同樣的方法計算某個信貸員所管轄的全部企業的貸款風險度，也可以計算某個借款企業或某類借款人全部貸款的貸款風險度。
盡管貸款風險度是個非常有用的工具，但對我國銀行來講，它畢竟還是一個新生事物，實踐中也暴露出許多不完善的地方，因此我國銀行一方面必須完善貸款風險度的計算辦法，使貸款風險度能比較精確地反映貸款風險程度的大小，另一方面要嚴格按貸款風險度進行信貸管理。
❹ 企業融資風險加權資產%計算
風險加權資產總額=資產負債表內資產×風險權數+資產負債表外資產×轉換系數×風險加權數 (表內外風險加權資產與總資產之比)
計算方法:
1. 對於信用風險資產,商業銀行可以採用內部評級法、外部評級法和標准法計算;
2. 對於市場風險資產,商業銀行可以採用標准法或內部模型法計算;
3. 對於操作風險資產,商業銀行可以採用基本指標法、標准法或高級計量法計算。
加權風險資產：
風險加權資產(risk-weighted assets)是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。
銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。至於具體的風險權重列表你自己查央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。
銀行的資產分：現金、證券、貸款、 固定資產、無形資產等，各類資產風險不同。為了反映資產的風險度，保障銀行資產運營的安全性效益性，不同風險資產設置了不同的風險系數，以各種風險資產數額乘以風險系數再加總所得之數稱為加權風險資產。現金風險風險系數最低，證券等較高。
❺ 銀行風險管理條線指的是什麼
在標准法下，根據銀監會出台的《商業銀行資本管理辦法》，風險資本計量的結果體現為銀行9大核心業務（商業銀行採用標准法，應將其業務劃分為公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和清算、代理服務、資產管理、零售經紀和其他業務）。
各銀監局，各國有商業銀行、股份制商業銀行，郵政儲蓄銀行，各省級農村信用聯社：
為貫徹國務院關於加強小型微型企業金融服務的政策精神，鞏固和擴大小企業金融服務工作成果，促進小型微型企業金融業務可持續發展，銀監會此前印發了《關於支持商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知》（銀監發〔2011〕59號），現根據新的政策精神，就有關要求補充通知如下：
一、進一步明確改進小型微型企業金融服務的工作目標
（一）商業銀行應加大對小型微型企業的貸款投放，努力實現小型微型企業貸款增速不低於全部貸款平均增速，增量高於上年同期水平，並重點加大對單戶授信總額500萬元（含）以下小型微型企業的信貸支持。
（二）商業銀行應繼續深化六項機制建設，加強內部管理，形成對小型微型企業金融服務前中後台的橫貫型管理和支持機制。
二、關於小型微型企業金融服務機構准入
（一）鼓勵和支持商業銀行進一步擴大小型微型企業金融服務網點覆蓋面，將小企業金融服務專營機構向社區、縣域和大的集鎮等基層延伸。鼓勵和支持商業銀行在已開設分支行的地區加快建設小企業金融服務專營機構分中心。
（二）對於小型微型企業授信客戶數占該行轄內所有企業授信客戶數以及最近六個月月末平均小型微型企業授信余額占該行轄內企業授信余額達到一定比例以上的商業銀行，各銀監局在綜合評估其風險管控水平、it系統建設水平、管理人才儲備和資本充足狀況的基礎上，可允許其一次同時籌建多家同城支行，但每次批量申請的間隔期限不得少於半年。
前述兩項比例標准由各銀監局自行確定後報送銀監會完善小企業金融服務領導小組辦公室備案。原則上授信客戶數佔比東部沿海省份和計劃單列市不應低於70%，其它省份應不低於60%。
（三）鼓勵和支持商業銀行積極通過制度、產品和服務創新支持科技型小型微型企業成長，進一步探索建設符合我國國情的科技支行。
三、關於支持商業銀行發行專項用於小型微型企業貸款的金融債
（一）申請發行小型微型企業貸款專項金融債的商業銀行除應符合《全國銀行間債券市場金融債券發行管理辦法》等現有各項監管法規外，其小型微型企業貸款增速應不低於全部貸款平均增速，增量應高於上年同期水平。
（二）申請發行小型微型企業貸款專項金融債的商業銀行應出具書面承諾，承諾將發行金融債所籌集的資金全部用於發放小型微型企業貸款。
（三）對於商業銀行申請發行小型微型企業貸款專項金融債的，銀監會結合其小型微型企業業務發展、貸款質量、專營機構建設、產品及服務創新、戰略定位等情況作出審批決定。對於屬地監管的商業銀行，屬地銀監局應對其上述情況出具書面意見，作為銀監會審批的參考材料。
（四）獲准發行小型微型企業貸款專項金融債的商業銀行，該債項所對應的單戶授信總額500萬元（含）以下的小型微型企業貸款在計算「小型微型企業調整後存貸比」時，可在分子項中予以扣除，並以書面形式報送監管部門。
（五）各級監管機構應在日常監管中對獲准發行小型微型企業貸款專項金融債的商業銀行法人進行動態監測和抽樣調查，嚴格監管發債募集資金的流向，確保資金全部用於發放小型微型企業貸款。
四、關於小型微型企業貸款優惠計算風險權重
商業銀行在計算資本充足率時，對符合相關條件的小型微型企業貸款，應根據《商業銀行資本管理辦法》相關規定，在權重法下適用75%的優惠風險權重，在內部評級法下比照零售貸款適用優惠的資本監管要求。
五、關於小型微型企業貸款不良率容忍度的監管標准
（一）各級監管機構應對商業銀行小型微型企業貸款不良率執行差異化的考核標准，根據各行實際平均不良率適當放寬對小型微型企業貸款不良率的容忍度。
（二）各級監管機構應結合當前經濟金融形勢和小型微型企業貸款的風險點，及時做好小型微型企業貸款的風險提示與防範工作。
六、自收到本通知之日起，除銀團貸款外，商業銀行不得對小型微型企業貸款收取承諾費、資金管理費，嚴格限制對小型微型企業收取財務顧問費、咨詢費等費用。
七、各商業銀行應根據《關於印發中小企業劃型標准規定的通知》（工信部聯企業〔2011〕300號）規定的企業劃型標准，並按照銀監會2012年非現場監管報表制度要求，及時、准確填報相關數據。
八、本通知所稱「小型微型企業貸款」，含商業銀行向小企業、微型企業發放的貸款及個人經營性貸款。有關企業劃分標准按《關於印發中小企業劃型標准規定的通知》（工信部聯企業〔2011〕300號）規定執行。
農村合作銀行、農村信用社和村鎮銀行等農村中小金融機構參照本通知執行。
請各銀監局將本通知轉發轄內銀監分局和有關商業銀行，組織做好貫徹實施和信息反饋工作。
❻ 新巴塞爾協議對信用風險，市場風險，操作風險的監管有什麼具體規定巴塞爾協議對商業銀行的指導原則
1、委員會認為，完善資本充足率框架有兩方面的公共政策利好。
一是建立不僅包括最低資本而且還包括監管當局的監督檢查和市場紀律的資本管理規定。
二是大幅度提高最低資本要求的風險敏感度。
2、完善的資本充足率框架，旨在促進鼓勵銀行強化風險管理能力，不斷提高風險評估水平。委員會認為，實現這一目標的途徑是，將資本規定與當今的現代化風險管理作法緊密地結合起來，在監管實踐中並通過有關風險和資本的信息披露，確保對風險的重視。
(6)企業貸款的銀行風險權重是擴展閱讀
新巴塞爾協議對世界的影響：
該協議被認為是近幾十年來針對銀行監管領域的最大規模改革，旨在促使銀行減少高風險業務，確保銀行業健康和穩定的運行。專家們認為，新協議將對歐美銀行業產生重大影響，部分銀行或面臨資本短缺。
新巴塞爾協議經過大多數國家與地區的認可，代表著國際銀行業監管的方向和趨勢。加入WTO之後，中國商業銀行面對著巨大的國際競爭壓力，商業銀行必然會逐步遵循國際銀行經營管理的統一規則，接受以新巴塞爾協議為准繩的國際銀行業監管原則、標准和方法。
面對日益復雜與波動的金融市場，風險管理能力已經成為決定現代商業銀行的生存與發展的核心能力之一。商業銀行是否能夠妥善管理風險，將直接決定銀行的盈虧和生存。
西方的許多先進銀行歷經幾十年的發展和實踐，在風險管理方面已經逐步構建成了一個完整的科學體系。對於這些國際先進銀行，風險管理的方法和理念已經凝結成一種文化，滲透到銀行的各項業務和員工的各種操作行為之中，而巴塞爾協議正是國際銀行界全面風險管理規則的全面體現。
❼ 企業准備銀行貸款要考慮哪些風險
企業選擇銀行貸款時，重要的是要選用適宜的借款種類、借款成本和借款條件，此外還應從以下幾方面規避風險： 1.銀行對其貸款風險有著不同政策，有的傾向於保守，只願承擔較小的貸款風險；有的富於開拓，敢於承擔較大的貸款風險。
❽ 加權風險資產的什麼是風險加權資產
銀行業的總資產有很多資產是0風險權重的，有很多風險權重則很高。這個要看每個銀行的資產負債結構的配置，一般來說風險權重高的收益也更高。至於具體的風險權重列表可參考央行和銀監會關於銀行資本充足率管理辦法。舉例來說，國債就是0風險權重的，外國國債評級在AA-以下的則是100%，評級在AA-以上的國家的企業債務風險權重則為50%。
❾ 企業貸款的風險
一般情況企業貸款的風險肯定是非常大的，它可能會造成破產或者倒閉出現的一些貸款無法回收的現象，所以說這都是潛在的風險。
❿ 資本充足率、風險權重、的定義
資本充足率：是指資本總額與加權風險資產總額的比例。資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之後，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。規定該項指標的目的在於抑制風險資產的過度膨脹，保護存款人和其他債權人的利益、保證銀行等金融機構正常運營和發展。各國金融管理當局一般都有對商業銀行資本充足率的管制，目的是監測銀行抵禦風險的能力。
風險權重：是一種衡量投資組合總體風險大小的一種方法，估算不同種類投資的風險大小，給每種投資一個權重值，表示它在多種投資方式中的重要性。資產風險權重越小，其安全性越高，如現金及現金等價物的風險權重為0%。減少加權風險資產的方法在於增加持有風險權重較低的資產，減少持有風險權重較高的資產。一般而言，債券的風險權重小於貸款;質押抵押貸款的風險權重小於保證貸款;信用貸款的風險權重較大。
資本充足率有不同的口徑，主要比率有資本對存款的比率、資本對負債的比率、資本對總資產的比率、資本對風險資產的比率等。
資本充足率("CAR")是衡量一個銀行的資本對其加權風險比例的以百分比表示的量。
CAR定義為：CAR=資產/風險。