Ⅰ 谁能详细介绍一下穆迪的RiskCalc和Credit Monitor
Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示出企业信用状况的变化,因而得到业界的广泛关注。CreditMetrics模型建立在信用评级的基础轿则之上,在度量组合信用风险具有闭颂棚明显的比较优势。RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。 ①收集大量的公司数据；②对数据进行样本选择和异常值处理；③逐一分析变换各风险因素的单调性、违约预测能力及彼此间的相关性，初步选择出违约预测能力强、彼此相关性不高的20～30个风险因素；④运用Logit/Probit回归技术从初步因素中选择出9～11个最优的风险因素，并确保回归系数具有明确的经济含义，各变量间不存在多重共线性；⑤在建模外样本、时段外样本中验证基于建模样本所构建模型的违约区分能力樱枣，确保模型的横向适用性和纵向前瞻性；⑥对模型输出结果进行校正，得到最终各客户的违约概率。
Ⅱ 小微企业贷款违约率指标
小微企业贷款违约率指标测量方式：
1、统计月度迁移数据表：根据企业规模带搜橘分别选择表内对公贷款最近一段时间的历史数据，以月为跨度将这段期间的历史数据划分为几个合适的区间，筛选出开始时点和结束时点均存在的客户。将开始时点和结束时点均存在的客户借据按客户维度进行汇总统计，若同一个客蠢团户下存在多个借据，则取该客户下所有借据最差的十级分类结果，作为该客户最终的十级分类结果，并在同一时点同一客户只保留一条记录。
2、计算迁移比率：分别统计期初各类别的客户数滚动至期末的情况，并分别计算出每个分类在开始时点至结束时点滚动至其他分类的概率情况。
3、计算月度平均转移矩阵：对于在步骤S2中计算的十级分类滚动率矩阵按照十级分类维度分别求算数平均值，得出前瞻性调整前的月度平均转移矩阵。
4、计算一段期间转移漏让矩阵：使用马尔可夫链转移矩阵方法将月度平均转移矩阵乘以次数，得到转移矩阵为一段期间的转移矩阵，最后一列为各个分类下的一段期间的违约概率。
Ⅲ 贷款风险偏离度检查方式包括
贷款风险偏行喊离度检查方式主要有抽样检查，抽样检查分为经验判断法，金额占比法和数量选择法。
贷款偏册含离度也叫贷款分类偏离度，是指贷款的账面分类和真实分类的偏差程度，是衡量贷款分类准确性的逆指标，即偏离度指标值越大，分类准确性越差；偏离度指标值越小，分类准确性越高。考核贷款分类偏离度有两个基本指标，不良贷款率的相对偏离度和绝对偏离度。
金融企业的机构较多，无论是一般审计还是专项检查均不可能对全部机构的所有贷款档姿野进行检查，通常采取抽样方式。
在抽样时，应当将重点放在贷款质量较好的机构，这是因为贷款质量较差的机构基本已将贷款风险暴露，贷款分类不准确的可能性较低，而贷款质量较好的机构往往存在较大的风险。
根据风险导向原则，贷款检查的目的是发现贷款风险，将隐藏在正常和关注中的不良贷款查找出来，贷款质量较好的机构存在贷款分类的错误或舞弊的风险较大。
由于受到不良率、拨备覆盖率、迁徙率和利润等指标的压力，一般情况下，金融机构不会严格按照贷款五级分类标准对贷款进行分类，而是寻找各种借口掩盖贷款风险问题。
因此，在对贷款五级分类进行检查时，主要是以正常类和关注类贷款为重点，从这两类贷款中检查是否存在贷款分类不准确的情况。
Ⅳ 什么是贷款风险 计算方法介绍
风险贷款通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险与信用风险是既有联系又有区别的两个概念。
人们常说的风险贷款实际上有两种含义：一种游丛是指不良贷款，亦即非正常贷款或有问题贷款，贷款本息的回收已经发生困难甚至根本不可能收回；另一种是指高风险贷款，如科技贷款，这种贷款本息回收的不确定性很大，贷款人在承担了较大的贷款风险的同时，有可能取得较大收益。
计算方法
在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，人们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：
审批或检查某一笔贷款
贷款风险度=贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100%。
综合考核某家银行全部贷款的质量
贷款风险度=贷款风险总额神老樱÷贷款余额
其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:
贷款风险额=贷款金额×贷款风险度
亦即：贷款风险额=贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式
基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。
可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。
尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对中国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此中国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷含闹款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。
Ⅳ 风险量化评估模型有哪些
风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。这首先需要决定哪些风险值得反应。
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Ⅵ 如何对贷款面临的信用风险进行计量
贷款风险通常是对贷款人而言的。从贷款人角度来考察，贷款风险是指贷款人在经营贷款业务过程中面临的各种损失发生的可能性。贷款风险是可以度量的，贷款风险具有可测性，可以通过综合考察一些因素，在贷款发放之前或之后，测算出贷款本息按期收回的概率。所谓贷款风险度就是指衡量贷款风险程度大小的尺度，贷款风险度是一个可以测算出来的具体的量化指标，它通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。
要测算贷款风险度，就必须先分析影响贷款风险的因素。影响贷款风险的因素尽管复杂多变，但主要因素有四个，即贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。贷款风险的量度必须是上述四个因素对贷款风险影响程度的综合。
贷款对象是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的重要因素，贷款对象对贷款风险的影响程度与企业或项目的信用等级有着十分密切的关系，因此，我们可以把贷款对象对贷款风险的影响程度称之为贷款对象信用等级变换系数，简称“变换系数”。根据贷款对象信用等级的不同，贷款对象信用等级变换系数可列成表，见下表所示。
贷款对象信用等级变换系数表：
贷款对象信用等级
变换系数（％）
AAA级
30
AA级
50
A级
70
BBB级
90
贷款方式是影响贷款风险或者说是保证贷款安全的基本因素，所以我们可以把贷款方式对贷款风险的影响程度称之为贷款方式基础系数，简称“基础系数”。贷款方式大致可以划分为三大类23种，三大类是信用贷款、保证贷款、抵押和质押贷款，保证贷款根据保证人不同又可划分为7
种，抵押和质押贷款根据抵押物和质物的不同又可划分为15种。贷款方式不同，贷款风险差别很大。贷款方式基础系数越小，说明贷款越安全。贷款方式基础系数与《巴塞尔协议》的贷款风险权数或权重的性质和规定差不多，
贷款风险越大。我们把贷款期限对贷款风险的影响程度称之为贷款期限换算系数，简称“期限系数”。不同贷款期限的期限系数。
贷款一旦发放出去，就会形成贷款资产，我们把贷款资产的占用形态称之为贷款形态，贷款形态对贷款风险的影响程度称之为贷款形态换算系数，简称“形态系数”。贷款形态包括正常贷款和不良贷款，其中不良贷款又进一步划分为逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款。贷款形态不同，对贷款风险的影响程度也不同。
在对贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态对贷款风险的影响程度分别加以量化之后，我们就可以计算贷款风险度。具体分两种情况：
1、审批或检查某一笔贷款
贷款风险度＝贷款对象信用等级变换系数×贷款方式基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
审批贷款即决定某一笔贷款贷与不贷时，可将这笔贷款视同正常贷款，即贷款形态换算系数为100％。
2、综合考核某家银行全部贷款的质量
贷款风险度＝贷款风险总额÷贷款余额
其中，某一笔贷款的贷款风险额等于该笔贷款的贷款金额与该笔贷款的贷款风险度的乘积，即:
贷款风险额＝贷款金额×贷款风险度
亦即：贷款风险额＝贷款金额×贷款对象信用等级变换系数×贷款方式
基础系数×贷款期限换算系数×贷款形态换算系数
贷款风险总额即为全部贷款中的每笔贷款的贷款风险额之和；贷款余额为某一时点银行的贷款总额。
可以用同样的方法计算某个信贷员所管辖的全部企业的贷款风险度，也可以计算某个借款企业或某类借款人全部贷款的贷款风险度。
尽管贷款风险度是个非常有用的工具，但对我国银行来讲，它毕竟还是一个新生事物，实践中也暴露出许多不完善的地方，因此我国银行一方面必须完善贷款风险度的计算办法，使贷款风险度能比较精确地反映贷款风险程度的大小，另一方面要严格按贷款风险度进行信贷管理。
Ⅶ 银行贷款违约概率怎么计算
您好，有的银行可以不收手续费，而有的银行则需要收实际还款额1~3个月的利息，甚至有的银行需要收取实际还款额3%的手续费。
国有大行工、农、中、建、交里，交行提前还款不收手续费，而工行需要收2~3个月的利息作为手续费，其他银行则需收1个月利息。其中农行在贷款三年内提前还款的收一个月利息作为手续费，三年后则不收手续费。
大部分股份制银行都表示不收手续费。而浦发银行则表示若提前两年还款需收取还款金额3%的手续费，两年后则不收手续费。
外资银行一般是根据已经还款年限收取差异收费。如花旗银行，一年后提前还款需收取还款金额2%的收费，两年后收费降至1%，三年后则不收手续费；汇丰银行三年后提前还款不收手续费，两年后提前还款至少收取2万元的手续费，一年后提前还款至少收取3万元手续费。
希望我的回答对您有帮助！
Ⅷ 信息共享信用风险的概念与度量
企业信用风险概念界定和度量方法关于信用风险的研究，国内外学者早在上世纪便已经展开了研究，信用风险 (Credit Risk),又称为违约风险，是金融风险的主要类型之一。信用风险是交 易中一方没能按照约定履行义务所造成的的经济损失风险，是因收信人无力归还 债务而导致的授信人利益受损的可能性。对其的相关研究也有了较多的研究成果, 分为了两局部：信用风险的测度以及风险的影响因素。信用风险测度的方式有多种，其中主观定性分析的方法是最为传统和常用的, 最典型的包括5P、5C、5W法等，这类方法大多是引入专家评估，由专家分析借 款人的还款能力等信息，从个人给出信用风险评价和建议，银监会主席刘明康在 2019年曾提出，银行在考察中小企业时可看“三品”，其中一品就是企业领导 者的人品。这种分析方法优点便是信用风险结论得来简单明了清仿但缺点是由于依赖 于专家的主观评估因此具有个人强烈的主观意愿，相较于其他测度方法该结论的 可信度不高。信用评级又称资信评级，是由独立、专门机构对评价对象的多角度考察给定 的，主要关注考察对象的偿债意愿及能力，其结果简单、直观。度量企业信用风险的定量分析模型由多个，包括logit模型、多元判别模型， 其中Z-score方法在实际当中答槐纤应用最为普遍。Z-score是通过四个指标来预期企 业的未来经营状况，进而计算出Z值，Z值越小，企业的财务状况越不容乐观。该数值高低与企业信用风险水平呈现负相关，随后在Z-score模型的基础 上，Altman, Haldeman Narayanan于1977年增加财务指标至七个更加全面地考 虑公司的状况，构建出了 ZETA信用评分模型。此外,KMV、Credit Risk+. Credit-metrics等都是在信用风险量化时较有 代表性的管理模型。其中，KMV实际案例与近代的信用风险度量模型之一，该模 型认为债务人的资产市值会影响负债情况下贷款企业的信用风险。有学者通过将 该模型预测的违约概率与实际数据比照，发现对风险的敏感性较高，适合对上市 公司的违约风险进行预测。
企业中信用风险的概念界定和度量方明备法
企业信用风险概念界定和度量方法
关于信用风险的研究，国内外学者早在上世纪便已经展开了研究，信用风险 (Credit Risk),又称为违约风险，是金融风险的主要类型之一。信用风险是交 易中一方没能按照约定履行义务所造成的的经济损失风险，是因收信人无力归还 债务而导致的授信人利益受损的可能性。对其的相关研究也有了较多的研究成果, 分为了两局部：信用风险的测度以及风险的影响因素。
信用风险测度的方式有多种，其中主观定性分析的方法是最为传统和常用的, 最典型的包括5P、5C、5W法等，这类方法大多是引入专家评估。
Ⅸ 贷款风险度的计算
贷款风险度是一个复合事件的概率，也就是贷款对象、方式、期限、形态四个独立事件的概率乘积。用公式表示为：
单笔贷款风险度=变换系数×基础系数×期限系数×过渡系数
单笔贷款风险额=贷款金额×该笔贷款风险度
综合贷款风险度=Σ单笔贷款风险额/Σ单笔贷款金额
例1：A银行某笔流动资金贷款500万元，借款企业信用等级为AA级，贷款采取第三方保证方式，保证单位信用等级为AAA级，贷款期限半年，求该笔贷款的风险度和风险额。若该笔贷款逾期1个月，则该笔贷款的风险度和风险额是多少？
若根据贷款风险系数表，查出对应的风险系数为60%、60%、105%、100%，所以：
该笔贷款风险度=60%×60%×105%×100%=0.378
该笔贷款风险额=0.378×500=189万元
若逾期1个月，则为：
该笔贷款风险度=60%×60%×110%×130%=0.515
该笔贷款风险额=0.515×500=257.5
例2：A银行某笔固定资金贷款500万元，该贷款项目信用等级为AA级，贷款方式拟采取房地产抵押，贷款期限为5年，求该笔贷款的风险度和风险额。
若根据贷款风险系数表，查出对应的贷款风险系数为60%、50%、135%、100%，所以：
该笔贷款风险度=60%×50%×135%×100%=0.405
该笔贷款风险额=0.405×500=202.5
例3：假设A银行某一时期只安排例1、例2两笔贷款，求综合贷款风险度。
综合贷款风险度=（189+202、5）/（500+500）=0.392
Ⅹ 违约概率的方法
近年来，西方商业银行尤其是那些先进银行充分利用现代数理统计发展的最新研究成果，在客户违约概率测度上摸索出了很多方法，取得了很大的成就。综观违约概率测度的实践发展，其呈现出以下特征和趋势：从序数违约概率转向基数违约概率，违约概率的测度日臻具体化；从单个贷款的违约概率测度转向组合贷款的联合违约概率；从只考虑借款人自身的微观经济特征转向同时考虑宏观经济因素的影响；从基于历史数据的静态测度转向以预测为主的动态测度；从单一技术转向多元技术，违约概率测度的技术更加现代化和体现出多学科的交叉化，度量并余日趋科学化和精确化。 西方商业银行违约概率的测度方法可以概括为四大类：
1. 基于绝乱滚内部信用评级历史资料的测度方法，这是商业银行和评级公司根据长时间积累下来的信用等级历史资料，以历史违约概率的均值作为不同信用等级下企业对应的违约概率；
2. 基于期权定价理论的测度方法，这是美国KMV公司利用期权定价理论创立陪亏的违约概率预测模型——信用监测模型，也称KMV模型，是一种向前看的动态模型，主要适用于对公开上市公司的违约概率测度；
3. 基于保险精算的测度方法，是近几年把保险思想的工具用于估计预期违约概率；
4. 基于风险中性市场原理的测度方法，所谓风险中性市场，是指在进行资产交易的市场上，所有投资者都愿意接受从任何风险资产中得到与无风险资产的收益相同的预期收益，所有的资产价格都可以按照用无风险利率对资产预期的未来现金流量加以折现来计算。相比于历史上的转移概率，风险中性模型给出了前瞻性的违约预测。