『壹』 债券组合久期的计算方法
债券组合的久期等于每只债券久期的加权平均，权数用持有该债券的市值占债券持有量市值的比重。
『贰』 久期的计算的计算公式是什么
如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
其中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
(2)贷款组合的久期计算公式扩展阅读：
久期定理
定理一：只有零息债券的马考勒久期等于它们的到期时间。
定理二：直接债券的马考勒久期小于或等于它们的到期时间。
定理三：统一公债的马考勒久期等于（1+1/y），其中y是计算现值采用的贴现率。
定理四：在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短。
定理五：在息票率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。
定理六：在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越低，久期越长。
『叁』 关于债券组合久期的计算
债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40%
组合的久期=60%*7+40%*10=8.2
『肆』 请问久期公式是什么
久期=债券价格改变的百分比/收益率改变的百分比=(-1/p)*(dp/dy)
『伍』 如何计算久期
久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以其距离债券到期日的年限求和，然后以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。
下图中：
D表示久期，N表示债券剩余期限，Ct表示第t期的现金流，R表示贴现率（或必要收益率），P表示以现金流贴现计算出的债券价格。
『陆』 债券组合久期计算
选C，5+0.195亿*6.5/1亿=6.2675
『柒』 为什么资产或负债的久期和债券的久期公式不一样呢麻烦大神回答，多谢！
(1)永久债券的久期=（1+k)/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。
因为采用免疫策略，故用零息债和永久债来匹配负债，也就是零息债和永久债组合的久期与负债的久期（7年）相等，即3*w+11*(1-w)=7 .
w是指零息债在组合中的比例（权重），（w<0）剩余的（1-w）就是永久债的比例。
（2）在上述免疫完成后，过了一年，到第二年，负债期限变为6年，零息债期限变为2年，永久债期限到永远，久期仍为11年。故免疫策略需要重新平衡。
（3）利率降为8%后，按照上述公式计算的永久债之久期为（1+0.08）/0.08=13.5年，零息债到期期限2年，久期也是2年；负债期限6年，久期是6年。免疫策略需要重新平衡。
『捌』 急求一道金融的题，十万火急，关于资产组合中的第二部分4000万的贷款的久期是怎么算的
这道题用久期的定义算就可以了，就是把每一期的现金流折现后按照时间为权数，加权平均。
第一年3.6m（权数1），第二年3.6m（权数2），第三年77.8m（权数3），把这三期的现金流折回现在（别告诉我你不会折现）
然后按照权数求平均数就是这笔贷款的久期了。
第二问，已经求出久期了，再除以一个（1+y）得到修正久期，收益率增加了50个bps，乘以久期，就得到这笔贷款价值减少了多少bps。
『玖』 请教关于负债久期的计算
资产久期怎么算，负债久期就怎么算，实际上久期就是未来各期现金流乘以各期各自时间权数后的总和，用这个总和除以现值。
『拾』 求债券组合久期
久期是按照市场价值进行加权计算的
A债券价值=10000*98%=9800
B债券价值=20000*96%=19200
C债券价值=10000*110%=11000
组合总价值=9800+19200+11000=40000
组合的久期，按照市场价值和各自的久期进行计算，
组合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815